Экспоненциальное скользящее среднее

#1
Артем Трунилов 6 дек 2008 в 22:35

EMA(t) = EMA(t – 1) + s (P(t) – EMA(t – 1))
Р(t) – значение цены в момент времени t, ЕМА(t – 1) – значение ЕМА в предыдущий момент времени.

Подскажите пожалуйста как найти первоначальное ЕМА? Что нужно брать цену закрытие или средние число?

Например, если я хочу найти ЕМА (5)
Цены закрытия

1 период 3.00
2 период 5.00
3 период 7.00
4 период 9.00
5 период 19.00
6 период 14.00
7 период 17.00

То есть выходит первоначальное значение будет 19.00
или (3.00 +5.00 +7.00 + 9.00 +19.00)/5=8.60

#2
Юрец barada Курапов 7 дек 2008 в 20:47
первоначальное (в MT4 во всяком случае) это закрытие нулевой свечи данных, отображенных на графике... ещё в каком-то терминале видел что считают от нуля, или берут первоначальное ЕМА как SMA того же периода... Каким взять первое EMA разницы нет, погрешность падает по экспоненциальному закону и через пару периодов сводится к нулю...

#3
Юрец barada Курапов 7 дек 2008 в 22:02
ошибся, не погрешность падает а точность растёт...

#4
Артем Трунилов 8 дек 2008 в 1:16
Ок! Я понял тебя! Спасибо большое! Я сначала думал так, что каждое новое значение EMA рассчитывается с использованием предыдущего значения того же EMA! В итоге получается, что самое последнее EMA будет в какой-то степени зависеть даже от самого первого своего значения, находящегося на графике гораздо левее. Потом рассчитал в Экселе, взял 45 периодов цен закрытия, сначала рассчитал ЕМА(5) по цене закрытия, потом рассчитал ЕМА(5) по среднему числу (SMA того же периода). И построил график с двумя линиями. Вначале две линии движутся раздельно и маленько противоположно, видно что ЕМА(5) по цене закрытия более чувствительна к ценам, чем ЕМА(5) по среднему числу, но потом в 15 периоде эти две линии сходятся и движутся в месте соединившись как одна линия!!! И твои доводы предали больше уверенности, что без разницы за что брать первое!!! А почему так происходит???? Почему они потом соединяются? Что за мистика такая? Что за экспоненциальный закон????

#5
Юрец barada Курапов 9 дек 2008 в 15:34
Да про экспоненциальный закон я образно сказал, имея ввиду резкое падение погрешности и рост точности, график экспоненты вспомни)) Происходит потомучто на каждом следующем периоде, хоть ЕМА и учитывает всю историю, вес первоначального значения ЕМА(0) уменьшается и разность между "разными" ЕМА падает обратнопропорционально периоду t, так как для каждого нового значения ЕМА мы сравниваем предыдущее с новой ценой, проще говоря усредняем... чтоб разобраться в этом нана формулу повертеть чуток