МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РЫНКА (3)

#41
Ринат Analgin Untiglamour Ибрагимов 25 окт 2008 в 21:21
Кстати, Сергей, ваш индикатор даёт хорошие входы.А как точно они определяют выход?

#42
Igor Vihra 26 окт 2008 в 12:34
от юриста другого я и не ожидал услышать!))
вы лучше в своих областях умничайте!

#43
Серега }{o}{oл Дробот 26 окт 2008 в 13:04
выходить из рынка лучше всего по Фибоначчи либо долгопериодным мувингам, да и кроме них есть множество способов. Можно даже по свечкам одним на 30-ти минутке, после формирования разворотных.

#44
Ринат Analgin Untiglamour Ибрагимов 26 окт 2008 в 13:33
to Igor Vihra
Вы лучше не указывайте что мне делать)))А ещё лучше обоснуйте почему вы так думаете!)))А то знаете ли я тоже так могу выё....ться и говорить что вам неучам этого не понять)))))

#45
Никитка Кущенко 26 окт 2008 в 14:21
всем привет,зачем вы ищете матиматическую модель,для выхода используйте время сессий,насчет индикаторов -осциляторов,практически многие работают ток нужно понять сам смысл его работы, а не тока тот момент когда они пересекаются или уходять выше перекупленности и перепроданности ето понятие вообще растяжимое,перепроданность к примеру на 1 часе,на месяце ето совсем другое,так что на ето не стоит обращать внимания,сделать нужно упор в какой области находится осцилятор в плюсовой или в минусовой,пока будет положительная будет преобладать покупки пока минус будут продажи,естественно смотреть наклон,также использовать канальный индикатор,помните его прогоностическую силу,соответственно наклон канала...

#46
Никитка Кущенко 26 окт 2008 в 14:27
к примеру кто пользуется стандартными осциляторами на максиди есть - и + область,на рси можно использовать минус область ниже 50ти,что выше 50 будет +,естественно мы сокращаем колличество сделок, но увеличиваем их профит,соответсвенно улучшается наше благосостояние и эмоциональный аспект тож в порядке...

#47
Igor Vihra 26 окт 2008 в 14:32
Я никого здесь не учу) просто предупрежлаю, что мат.модели работают до поры до времени. Это можно объяснить так:
структура рынка заключается в том, что есть огромное количество факторов независимых(экзогенных), а есть фактор зависисимый - цена. Можно построить модель, которая будет отображать связь между ценой и множеством факторов, при этом если не учитывать фактор времени - это будет статическая модель, если учитывать - динамическая. Главная проблема заключается в том, что при появлении новго экзогенного фактора, просто добавить его в уже существующую модель нельзя, нужно полностью перестраивать структуру модели.
По поводу случайных процессов - вы ошибаетесь, что их нет, и не учитывать их нельзя. При построении модели необходимо "очищать" исходные данные от случайной составляющей.
В общем прошу прощения, если обидел кого. К тому же уверен, что юристы далеко не глупые люди)

#48
Серега }{o}{oл Дробот 26 окт 2008 в 15:13
2 Никитка Кущенко, смысл созданой мной темы вы не поняли, я изначально начал изучать рынок, чтобы иметь возможность с точностью до 3-х 5-ти пунктов отклыдывать ордера когда рынок находится гораздо выше или ниже расчитанного уровня по математике. То есть если например, сейчас евра облизывает уровень 28-29, то по математике критическим(то есть сильным в моем понимании) будет уровень 2305. Но опять же нужно смотреть как к нему будем подходить. Если резко, то с большей вероятностью оттолкнемся от него, если постепенно и начнется корекция за 15-30 пунктов от него, то скорее всего на следующий раз - пройдем!

#49
Никитка Кущенко 26 окт 2008 в 15:51
попробуй накинуть на график МА 55,144,к примеру когда ма идет в низ,соответсвенно движение цены будет вниз,но бывает часто такое что цены растет до 55 МА и 144 и потом обратно падает,но ето видимо не то что ты имеешь ввиду...а самая смаковая весч для меня ето пересечение фильтров сатл и рстл,если слышал о таких...

#50
Серега }{o}{oл Дробот 26 окт 2008 в 18:27
слышал, но не пользуюсь ими мне своих хватает.

#51
алексей макаров 26 окт 2008 в 18:32
Ишимоку и уровни фибоначчи,остальное дает слишком много ложных сигналов.

#52
Ринат Analgin Untiglamour Ибрагимов 28 окт 2008 в 0:57
to Igor Vihra.
Вы случайно не по ТС Мастерфорекса торгуете?Уж больно терминология знакомая....

#53
Igor Vihra 28 окт 2008 в 17:07
Я торгую через Финам, ДЦ не признаю вообще!!!
терминологию беру из головы) всё это мне в университете закладывают!

#54
алексей макаров 28 окт 2008 в 17:23
Случайных процессов на рынке ,действительно, не бывает,но некоторые тенденции,особенно это касается внутри дневной торговли,иногда не поддаются никакому анализу,например вход в рынок игроков с большим количеством горячих денег.

#55
Ринат Analgin Untiglamour Ибрагимов 28 окт 2008 в 18:26
Igor Vihra
Кхм...вообще-то я не ДЦ имел ввиду, а торговую систему...ну да ладно