воскресенье, 24 января 2010 г.

Достоверность бара разворота

Максим Романов



27 фев 2009 в 22:01



Ребят, кто-нибудь знает, как определить достоверность бара разворота. Бар разворота очень четко ловит смену тренда, но не всегда известна его достоверность. Вильямс предлагал рассматривать ангуляцию, но что то не одназначен его контроль достоверности. У кого какие знания есть на эту тему, просьба поделиться.



Никита Павлов



28 фев 2009 в 1:12



Ты именно про бар разворота? Или про пивот?



Nicholas Pilovesky



1 мар 2009 в 0:31



Бар разворота действует не всегда, он только предупреждает что возможен разворот... Обычно достоверность подтверждается объемами, но для форекса это мало подходит. Есть еще один вариант, когда после бара разворота нпример на верх идет бар с бычьем настроем, тогда с определенной долей веротяности можно утверджать что действительно рынок настоен идти вверх ) примерно так ) Можно достоверность с индикаторами согласовать ... например дивергенция осцилляторов )



Tony $=гроза ДЦ=$ Montana



1 мар 2009 в 13:42



свечи вместе с ишимоку использовать лучше



Максим Романов



1 мар 2009 в 21:10



Мне бы че нибудь в цифрах, я робота пишу, а ему дивергенцию просто так не объяснишь. и я имею ввиду именно бар разворота, а не пивот.



Nicholas Pilovesky



2 мар 2009 в 2:19



Если МТС пишете , то лучше запрограммировать распознование фигуры разворота типа молот и т.д. )



Nicholas Pilovesky



2 мар 2009 в 2:20



А в подтверждение её смотреть след. свечку... если свеча вверх то итино если нет то лож ) примерно так...



Andrei Bondar



2 мар 2009 в 14:37



Добрый день! Не совсем понял для чего это нужно но попробую обьяснить. И так вам нужно определить на коком ТФ вы будете искать эти самые модели разворота. Ок предположим определились возьмем д1 период, смотрим на график видим что при смене движения возникают тени, начианем их изучть, записывать, и так за последний период получилось 25 разворотных свечей, 15 из них орставляли тень в 200п,5 из низ 140п, 3 из них менее 100п, и 2 из них менее 70п.А вообще лучше сделать это в процентном соотношении, т.е тень у нас может быть длинной, но при этом например закрытся ДОДЖИй, и вполне реально что цена не оставила тень в 200п. Так что лучше просчитать в % соотношении, это будет надежнее. И так у нас имеется статистика, которая говорит о том что при развороте тренда остается тень в 200п, теперь описываем код и устанавливаем параметры, если в течении дня цена опускается а замем поднимается на величину от 185-200п и сотается тень, значит система должна делать то то то ... Далее если цена закрытия следующей Д1 свечи закрывается выше цены предыдушей свечи формируется сигнал бай ... ну и так далее ...



Максим Романов



2 мар 2009 в 15:08



Оооо, спасибо большое, мысль очень хорошоя. А нужно мне все это потому, что я пишу робота по 3й книге вильямса, там он упор делает на бар разворота, который совместно с аллигатором дает очень хорошие сигналы, позволяет, по моему мнению, очень хорошо ловить тренды с низким риском, вот только проблема, что не понятно, как истинные от ложных баров отличить.



Nicholas Pilovesky



2 мар 2009 в 15:15



А как угол направления аллигатора и направления цены будете определять?У Вильямса в данном методе все определеяется на глазок )



Максим Романов



2 мар 2009 в 18:44



Во во, поэтому я и ищу альтернативную замену его "на глазок"



Виталий Калиновский



18 мар 2009 в 11:52



Не знаю.......Бар разворота лучше работает для выхода с рынка,а не для входа...Я тоже долго морочил голову с ним и понял что надо выкинуть его подальше.

0 коммент.:

Отправить комментарий