Экспоненциальное скользящее среднее

Артем Трунилов

7 дек 2008 в 0:35

EMA(t) = EMA(t – 1) + s(P(t) – EMA(t – 1))Р(t) – значение цены в момент времени t, ЕМА(t – 1) – значение ЕМА в предыдущий момент времени.Подскажите пожалуйста как найти первоначальное ЕМА? Что нужно брать цену закрытие или средние число?Например, если я хочу найти ЕМА (5)Цены закрытия 1 период3.002 период5.003 период7.004 период9.005 период19.006 период14.007 период17.00То есть выходит первоначальное значение будет 19.00 или(3.00 +5.00 +7.00 + 9.00 +19.00)/5=8.60

Юрец / Курапов

7 дек 2008 в 22:47

первоначальное (в MT4 во всяком случае) это закрытие нулевой свечи данных, отображенных на графике... ещё в каком-то терминале видел что считают от нуля, или берут первоначальное ЕМА как SMA того же периода... Каким взять первое EMA разницы нет, погрешность падает по экспоненциальному закону и через пару периодов сводится к нулю...

Юрец / Курапов

8 дек 2008 в 0:02

ошибся, не погрешность падает а точность растёт...

Артем Трунилов

8 дек 2008 в 3:16

Ок! Я понял тебя! Спасибо большое! Я сначала думал так, что каждое новое значение EMA рассчитывается с использованием предыдущего значения того же EMA! В итоге получается, что самое последнее EMA будет в какой-то степени зависеть даже от самого первого своего значения, находящегося на графике гораздо левее. Потом рассчитал в Экселе, взял 45 периодов цен закрытия, сначала рассчитал ЕМА(5) по цене закрытия, потом рассчитал ЕМА(5) по среднему числу (SMA того же периода). И построил график с двумя линиями. Вначале две линии движутся раздельно и маленько противоположно, видно что ЕМА(5) по цене закрытия более чувствительна к ценам, чем ЕМА(5) по среднему числу, но потом в 15 периоде эти две линии сходятся и движутся в месте соединившись как одна линия! И твои доводы предали больше уверенности, что без разницы за что брать первое! А почему так происходит???? Почему они потом соединяются? Что за мистика такая? Что за экспоненциальный закон????

Юрец / Курапов

9 дек 2008 в 17:34

Да про экспоненциальный закон я образно сказал, имея ввиду резкое падение погрешности и рост точности, график экспоненты вспомни)) Происходит потомучто на каждом следующем периоде, хоть ЕМА и учитывает всю историю, вес первоначального значения ЕМА(0) уменьшается и разность между "разными" ЕМА падает обратнопропорционально периоду t, так как для каждого нового значения ЕМА мы сравниваем предыдущее с новой ценой, проще говоря усредняем... чтоб разобраться в этом нана формулу повертеть чуток