Новые подходы к торговле (5)

#81
Andrey Stankevich 26 фев 2008 в 14:12
#84 Надо будет попробoвать )))
Я ничего не навешиваю, просто делюсь информацией. Кому-то она покажется интересной и ценной, кому-то пустыми словами. Это нормально.

#82
Дмитрий Богданов 20 мар 2008 в 23:11
Предлагается обсудить математические методы работы на финансовых рынках, обеспечивающие инвестору, гарантированную доходность более 100% годовых.
Данные методы представлены в проекте BigMany или club2020049

#83
Andrey Stankevich 21 мар 2008 в 11:37
#82 Пишите здесь.
Или это у вас такой метод раскрутки сайта?!

#84
Oleg Velichko 21 мар 2008 в 17:15
Andrey Stankevich, всё очень просто - прочти выдержку:
"Мы предпочитаем сложное простому. Профессор Alex Bavelas провел впечатляющий эксперимент. Двоих испытуемых, А и В, изолированно друг от друга, посадили перед экранами. Им сказали, что цель эксперимента – научиться распознавать больные и здоровые клетки, методом проб и ошибок. Перед каждым были две кнопки: «здоровая» и «больная», и две лампочки: «правильно» и «неправильно». Каждый раз, когда на экран проецировалось изображение клетки, они угадывали, здоровая клетка или больная, нажимая соответствующие кнопки, после чего загоралась соответствующая лампочка. Если А угадывал правильно, загоралось «правильно»; если А был неправ, то загоралось «неправильно». Вскоре А научился распознавать больные клетки примерно в 80% случаев. В же получал не истинные результаты своих ответов, а основанные на ответах А: Если А был прав, то у В загоралось «правильно»; если А был неправ, то у В загоралось «неправильно», вне зависимости от реального результата. Разумеется, В этого не знал. Он искал порядок там, где его не было. Затем А и В спросили, по каким правилам они отличают больные клетки от здоровых. А предложил простые конкретные правила. В использовал правила сложные и мудреные. Удивительно, что А не думал, что объяснения В абсурдны или необоснованно сложны. Он был впечатлен «блестящим» методом В и стыдился простоты своих правил.Чем более сложными были объяснения В, тем более убедительны они были для А. Перед следующим тестом с новыми примерами испытуемых спросили, чей метод лучше. Оба, особенно А, были убеждены, что метод В. На второй серии тестов В не показал никакого улучшения. А же угадывал значительно хуже! "
А ещё хочу прокомментировать следующее твоё сообщение: "Для прикола делал эксперимент, с 20у.е. за месяц сделал 1000". Я скорее закопаю деньги на поле чудес в стране дураков. чем поверю в такую прибыль!

#85
Andrey Stankevich 21 мар 2008 в 17:26
№84 Ну й не верь.

#86
Ньургун ~якут~ Семенов 24 мар 2008 в 8:13
это невозможно!!!
сорес что-ли новоявленный???

#87
Andrey Stankevich 24 мар 2008 в 12:39
Я раньше болел тем, что бы убеждать кого-то. Доказывать что-то.
Сейчас мне так всё равно на эти дела.

#88
Дмитрий Тимофеев 13 апр 2008 в 2:44
to Андрей Станкевич: Вы работали с нейросетями. Проясните немного, пожалуйста, основные параметры сетки и параметры входных данный. Давно этим интересуюсь.

#89
Макс Мишин 16 апр 2008 в 21:39
Говорят, что новичкам везет. Может, это все потому, что они меньше мудрят...
Голова скоро уже квадратной станет, а результаты такие же, как когда начинал с MACD и Стохастика.

#90
Дмитрий Тимофеев 16 апр 2008 в 22:19
Так кто-нибудь работает с нейросетями? Поделитесь опытом, пожалуйста.

#91
Andrey Stankevich 17 апр 2008 в 11:51
Дмитрий Тимофеев, привет

Судя по факультету на котором ты учился, а это ф-т Бухгалтерского учета, аудита и автоматизированной обработки данных ты нас должен просвещать тонкостями нейросетей.
Про основные параметры можно почитать в инете. И это не мне тебе говорить. Определись какой именно тип сети тебе нужен.
А то что ты хотел взять меня на понт это хорошо, значит сам знаешь уже много чего.
Колись знаниями )

#92
Дмитрий Тимофеев 17 апр 2008 в 16:05
Andrey Stankevich, привет!
1) "Классические подходы к анализу фин. рынков не дают желаемых результатов. Давайте ДЕЛИТЬСЯ ИДЕЯМИ К НОВИЗНЕ." -- этой фразой начинается весь форум. Я знаю ее автора.
2) Какой тип сети мне необходим? Двуслойная, классический back propagation, наиболее быстрая в обучении и одновременно наиболее часто в нем нуждающаяся сеть. Интересуют параметры входных данных. Как мы (экономисты) знаем, любой рынок -- это система перераспределения, т. е. экономическая (добавленная) стоимость там не создается. Любая модель рынка представляет собой игру с нулевой суммой. Если я покупаю у тебя, Андрей, 1 лот по цене S, то ты мне и продаешь тот же 1 лот по той же цене. Соответственно, необходимо мониторить не цену исполнения сделки, а объем приходящих и уходящих денег на данном рынке. Согласен? В этом поможет глубина стакана котировок (он более полезен для фондового рынка).
3) Возвращаясь к твоим первым постам, у меня возник вопрос. Почему ты разочаровался в нейросетях и прочих модных индикаторах?
4) Взять на понт. Хм... По крайней мере, я от тебя тоже не услышал здесь откровений о новых методах анализа рынка. Видимо, мы примерно в одинаковой степени о чем-то знаем. У меня пятилетний опыт теханализа, торговал на форексе на демо-счете. Мог за день сделать 120%, а на следующее утро слить почти все.
5) Финальный аккорд моего выступления. Какие тебе знания нужны, если в нете ты качаешь ту же инфу, что и я?))))

#93
Александр "Mavr" Маврёнов 17 апр 2008 в 16:27
Здравствуйте, я на демо счете заработал 200 баксов за первый день, используя всего 50$, я лох? или это неплохо?

#94
Юрий Серпиков 17 апр 2008 в 16:31
Ты лох!!! завтра все потеряешь....

#95
Andrey Stankevich 17 апр 2008 в 16:36
Дарю:
dukascopy.com/swiss/russian/marketwatch/sentiment/

И еще:
dukascopy.com/swiss/russian/home/ обьемы есть.

Это типа на SWFX (Швейцарская FX биржа).

P.S. ссылки нельзя прописывать, так что сорри за прикол с ссылками.

#96
Александр "Mavr" Маврёнов 17 апр 2008 в 17:19
Без оскорблений, завтра сообщю на что наторговал!

#97
Дмитрий Тимофеев 17 апр 2008 в 18:31
to Andrey Stankevich: А ты пробовал использовать комбинацию из японских свечек + RSI 30/70 + MACD + чтение графика (графический анализ)?

#98
Юрий Серпиков 17 апр 2008 в 19:12
Санёк "Dante13" Маврёнов - Извини, это я от твоего коментария отталкиваюсь, завтра понятие растяжимое, ты может будешь и неделю в плюсе и две, правильно сделал что на Демке пробуешь, позже поймешь что я имел ввиду...

#99
Andrey Stankevich 17 апр 2008 в 20:17
to Дмитрий Тимофеев

Когда активно использовал индюки было и такое.
Кстати, неплохая с-ма если придерживатся грамотного ММ и торговать дисциплинарно.
Когда только начинал торговать, у меня стоял один лишь RSI, а торговал я в евро-американском диапазоне сессий на М5. Брал по 20-30 пипсов и радовался. Потом захотелось быть крутым трейдером, переюзал всё что есть и нет. Сейчас практически отказался от тех. анализа. Стоит только CCI.

#100
Дмитрий Тимофеев 17 апр 2008 в 20:44
Что ты можешь порекомендовать? Отказаться от сложных инструментов?