МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РЫНКА (3)

#41
Ринат Analgin Untiglamour Ибрагимов 25 окт 2008 в 21:21
Кстати, Сергей, ваш индикатор даёт хорошие входы.А как точно они определяют выход?

#42
Igor Vihra 26 окт 2008 в 12:34
от юриста другого я и не ожидал услышать!))
вы лучше в своих областях умничайте!

#43
Серега }{o}{oл Дробот 26 окт 2008 в 13:04
выходить из рынка лучше всего по Фибоначчи либо долгопериодным мувингам, да и кроме них есть множество способов. Можно даже по свечкам одним на 30-ти минутке, после формирования разворотных.

#44
Ринат Analgin Untiglamour Ибрагимов 26 окт 2008 в 13:33
to Igor Vihra
Вы лучше не указывайте что мне делать)))А ещё лучше обоснуйте почему вы так думаете!)))А то знаете ли я тоже так могу выё....ться и говорить что вам неучам этого не понять)))))

#45
Никитка Кущенко 26 окт 2008 в 14:21
всем привет,зачем вы ищете матиматическую модель,для выхода используйте время сессий,насчет индикаторов -осциляторов,практически многие работают ток нужно понять сам смысл его работы, а не тока тот момент когда они пересекаются или уходять выше перекупленности и перепроданности ето понятие вообще растяжимое,перепроданность к примеру на 1 часе,на месяце ето совсем другое,так что на ето не стоит обращать внимания,сделать нужно упор в какой области находится осцилятор в плюсовой или в минусовой,пока будет положительная будет преобладать покупки пока минус будут продажи,естественно смотреть наклон,также использовать канальный индикатор,помните его прогоностическую силу,соответственно наклон канала...

#46
Никитка Кущенко 26 окт 2008 в 14:27
к примеру кто пользуется стандартными осциляторами на максиди есть - и + область,на рси можно использовать минус область ниже 50ти,что выше 50 будет +,естественно мы сокращаем колличество сделок, но увеличиваем их профит,соответсвенно улучшается наше благосостояние и эмоциональный аспект тож в порядке...

#47
Igor Vihra 26 окт 2008 в 14:32
Я никого здесь не учу) просто предупрежлаю, что мат.модели работают до поры до времени. Это можно объяснить так:
структура рынка заключается в том, что есть огромное количество факторов независимых(экзогенных), а есть фактор зависисимый - цена. Можно построить модель, которая будет отображать связь между ценой и множеством факторов, при этом если не учитывать фактор времени - это будет статическая модель, если учитывать - динамическая. Главная проблема заключается в том, что при появлении новго экзогенного фактора, просто добавить его в уже существующую модель нельзя, нужно полностью перестраивать структуру модели.
По поводу случайных процессов - вы ошибаетесь, что их нет, и не учитывать их нельзя. При построении модели необходимо "очищать" исходные данные от случайной составляющей.
В общем прошу прощения, если обидел кого. К тому же уверен, что юристы далеко не глупые люди)

#48
Серега }{o}{oл Дробот 26 окт 2008 в 15:13
2 Никитка Кущенко, смысл созданой мной темы вы не поняли, я изначально начал изучать рынок, чтобы иметь возможность с точностью до 3-х 5-ти пунктов отклыдывать ордера когда рынок находится гораздо выше или ниже расчитанного уровня по математике. То есть если например, сейчас евра облизывает уровень 28-29, то по математике критическим(то есть сильным в моем понимании) будет уровень 2305. Но опять же нужно смотреть как к нему будем подходить. Если резко, то с большей вероятностью оттолкнемся от него, если постепенно и начнется корекция за 15-30 пунктов от него, то скорее всего на следующий раз - пройдем!

#49
Никитка Кущенко 26 окт 2008 в 15:51
попробуй накинуть на график МА 55,144,к примеру когда ма идет в низ,соответсвенно движение цены будет вниз,но бывает часто такое что цены растет до 55 МА и 144 и потом обратно падает,но ето видимо не то что ты имеешь ввиду...а самая смаковая весч для меня ето пересечение фильтров сатл и рстл,если слышал о таких...

#50
Серега }{o}{oл Дробот 26 окт 2008 в 18:27
слышал, но не пользуюсь ими мне своих хватает.

#51
алексей макаров 26 окт 2008 в 18:32
Ишимоку и уровни фибоначчи,остальное дает слишком много ложных сигналов.

#52
Ринат Analgin Untiglamour Ибрагимов 28 окт 2008 в 0:57
to Igor Vihra.
Вы случайно не по ТС Мастерфорекса торгуете?Уж больно терминология знакомая....

#53
Igor Vihra 28 окт 2008 в 17:07
Я торгую через Финам, ДЦ не признаю вообще!!!
терминологию беру из головы) всё это мне в университете закладывают!

#54
алексей макаров 28 окт 2008 в 17:23
Случайных процессов на рынке ,действительно, не бывает,но некоторые тенденции,особенно это касается внутри дневной торговли,иногда не поддаются никакому анализу,например вход в рынок игроков с большим количеством горячих денег.

#55
Ринат Analgin Untiglamour Ибрагимов 28 окт 2008 в 18:26
Igor Vihra
Кхм...вообще-то я не ДЦ имел ввиду, а торговую систему...ну да ладно

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РЫНКА (2)

#21
Живой Мертвец 22 окт 2008 в 20:33
да народ,что вы спорите?
у каждого своя система,и если она прибыльна,вряд ли о ней расскажут))

#22
Серега }{o}{oл Дробот 22 окт 2008 в 22:08
Я понимаю Роман, что ты современен и знаешь программирование, безусловно это плюс тебе. Но не стоит забывать, что некоторые профессиональные участники рынка даже в 21 веке в эпоху всемирной компьютеризации после закрытия торгов или перед их открытием анализируют рынок на бумаге и примерно прикидывают методику торговли на день, а кто и на целую неделю, месяц. Также спешу заметить, что настоящие трейдеры, профессионалы своего дела, всегда записывают на бумаге точки входа и предполагаемого выхода.

#23
Максим Кононенко 23 окт 2008 в 21:18
Я год торгую на рынке Форекс, и не пользуюсь всякими стохастиками и прочей фигнёй, потому что рынок толкают новости, а не графики! И при правильном анализе фундамента можна добиться хороших результатов без всяких навороченных индикаторов!

#24
Анастасия Stormlady 23 окт 2008 в 21:21
Да хоть какой анализ фундамента.....ТА и ФА-нерабочие вещи)))))

Работает элементарная математика.....

#25
Серега }{o}{oл Дробот 23 окт 2008 в 22:14
ТА+ФА+математика=успех с хорошим маркет мейкером!

#26
Юрец barada Курапов 24 окт 2008 в 1:01
#28 ТА это уже не математика?

#27 Рынок толкают не новости а макроэкономические показатели, а спекулянты придают этому движению стохастическое колебание, как то так

#27
Ринат Analgin Untiglamour Ибрагимов 24 окт 2008 в 2:28
#30))))На стохастическом колебании поржал)))))))

#28
Михаил Сергеевич Лукьяненко 24 окт 2008 в 9:37
А я и не предлагаю, в момент, когда рынок падает, или растет, заморачиваться с Фиббоначи. Это кропотливый труд. Ты прав, я с фунтом не работаю. Я вообще на фондовом р. Но от перестановки, ни чего не меняется. Графики одни и теже.

#29
Евгений Zavadsky Шиканов 24 окт 2008 в 10:06
Никто не пытался анализировать рынок с помощью преобразований Фурье или вейвлетов?

#30
Юрец barada Курапов 24 окт 2008 в 11:25
#31 ну я имел ввиду нелинейные

#31
Ринат Analgin Untiglamour Ибрагимов 24 окт 2008 в 11:39
#34 И что значит нелинейные?)))

#32
Серега }{o}{oл Дробот 24 окт 2008 в 13:43
как много мы еще не знаем оказывается, Фурье и вейвлеты - наверное тоже интересно, стоит заглянуть.

#33
Серега }{o}{oл Дробот 24 окт 2008 в 13:50
фурье конечно тема, но тут без математика не разобраться, а я филолог - экономист!

#34
Igor Vihra 24 окт 2008 в 20:34
любая мат модель устаривает со временем. Скажите пожалуйста, какая мат модель сможет предсказать ураган, войну или терракт?
Пробовал создавать модели ARIMA (авторегрессии и скользящего среднего) в программе Statistica - действует только на сырьевом рынке и то очень редко.
Лучшый способ торговать успешно - ФА+ТА+психология

#35
Юрец barada Курапов 24 окт 2008 в 20:39
#35 это значит что цена хаотично осциллирует около положения равновесия, движение которого в свою очередь зависит от кучи факторов

#36
Серега }{o}{oл Дробот 24 окт 2008 в 20:57
вам только хочется в это верить! По крайней мере 2 последних минимума(3254, 2530-первая остановка с отскоком на 2598 и минимумом 2497) на евре четко вписываются в мою расчетную модель. Математика великая вещь! Теперь силным уровнем должен выступить 2302/05, там вообще сходятся воедино несколько факторов.

#37
Вадим Филимонов 25 окт 2008 в 8:20
Спасибо за пост, посмеялся ))))

Серегу }{o}{oл Дробот поддерживаю. Молодец! Единственный человек, кто здесь хочет понять рынок )

#38
Серега }{o}{oл Дробот 25 окт 2008 в 13:37
спасибо Вадим, действительно хочу, каждый день включаю в себе исследователя, постоянно что-нить черчу, считаю, умножаю возвожу в квадрат, беру интеграллы. Вообщем тружусь, кроме того, что у меня технические индикаторы дают сигналы на вход с точностью чуть больше 80%. Но я хочу от себя добиться максимально правильного точного входа в рынок(спред+максимум 3 пункта просадки).

#39
Igor Vihra 25 окт 2008 в 21:05
ахаха!!! "черчу, считаю, умножаю возвожу в квадрат, беру интеграллы"))
короче, чувствтую модель - статическая
для рынка нужны - динамические модели с учетом теории случайных процессов, простой мат.анализ и линейная алгебра здесь не прокатят

#40
Ринат Analgin Untiglamour Ибрагимов 25 окт 2008 в 21:09
#39.Ересь какая-то!!!!!Случайных процессов на рынке не бывает!!!!

Интересное

ворота в Оренбурге,